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NOTAS, ARTÍCULOS Y APUNTES TÉCNICOS
Lo reconozco, me gusta experimentar. No lo hago con el afán de encontrar ninguna "piedra filosofal" bursátil, pretensión por mi parte que sería de una soberbia sin límites, además de perfectamente estúpida. Experimento porque para un modesto programador como yo, la Bolsa, como sistema complejo, es un desafío de análisis apasionante.
Lo hago por curiosidad personal y profesional; porque me divierte y para aprender más. Lo hago sin la intención de obtener ningún método de trading infalible, pero sabiendo que algunos avances (como la propia penicilina) fueron completamente accidentales. Pero, claro, esos "accidentes" sólo le podía pasar a quien andaba experimentando. Por si a alguien le interesa curiosear en mi cuaderno de notas, aquí tienes mi peculiar visión: la de quien mira la Bolsa como un flujo de datos.
Estos son algunos de los artículos que he ido publicando y compartiendo en algunos foros durante los últimos años. Supongo que tienen el interés de ver por dónde he ido transitando y qué cosas me han interesado lo suficiente como para experimentar con ellas.
Estos son otros dos grupos de artículos temáticos:
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ABR/2010 |
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TITÁN o las Curvas de Regresión Polinómica [CRP] son nuevas herramientas basadas todas ellas en el principio básico de la Regresión Lineal [RL]. Nuevos instrumentos basados en herramientas con un fuerte carácter estadístico que están abriendo nuevos caminos a la especulación. Documento técnico y códigos para ProRealTime. |
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FEB/2010 |
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(...) Me separa del analista mi resistencia a visualizar el futuro por simple proyección de figuras y patrones. Entiendo que no es ese el desafío, sino el de intentar comprender el presente para obtener situaciones probables de futuro. Ejemplo con el MIBEX. |
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MAR/2009 |
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Experiencia práctica y en grupo de instalación, estudio y mejora de un sistema de especulación automático ProBacktest de ProRealTime, a partir de un caso descrito y de un código ya confeccionado para, a partir de él, adaptarlo y evolucionarlo. |
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DIC/2008 |
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Hay un buen número de herramientas e indicadores ahí esperando para ser utilizados pero, como desgraciadamente siempre andamos escasos de tiempo, seguramente no les prestamos atención que mereceren. Este es el caso de esta herramienta para ProRealTime. |
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OCT/2008 |
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¿Se contradicen los indicadores al cambiar su temporalidad? ¿Por qué mientras en semanal pueden señalar compra en diario pueden estar señalando venta o dando informaciones muy distintas? ¿No es ello una confirmación de baja fiabilidad? ¿De cuál fiarse en caso de duda? |
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FEB/2008 |
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Las posibilidades técnicas de los programas de representación gráfica no dejan de avanzar, y hay que aprovecharlas para obtener de ellas nuevas formas de visualización para la próxima generación de indicadores técnicos. |
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SEP/2007 |
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JUN/2007 |
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Hoy os hablaré sobre el libro "Un náufrago en la Bolsa" de Carlos Torres Blánquez y cómo explica el truco para convencernos de cualquier cosa a los pobres pardillos que pululamos por los parqués. Sorprendentemente el truco es la lógica, que él mismo define como "la facultad de razonar correctamente". |
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ABR/2007 |
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El pasado 3 de Marzo de 2007 propuse un experimento teórico con CazaGaps basada en ver qué sucedería si comprásemos un futuro Ibex al cierre y lo vendíesemos en apertura de la siguiente sesión. Aunque la previón era favorable, los 888 puntos obtenidos estaban lejos de nuestras espectativas. |
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OCT/2006 |
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La A/D Line de un índice o mercado está definida como aquella línea "donde se añade el número de valores cuya cotización ha subido menos el número de valores cuya cotización ha bajado". Los usuarios de ProRealTime disponemos de esta herramienta no en una, sino hasta en tres versiones. |
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OCT/2006 |
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Afortunadamente en ocasiones la web nos permite algunos recursos que ahorran muchas explicaciones. El gráfico de esta página debería, por sí sólo, ser suficientemente explicativo. |
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OCT/2006 |
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Las preguntas son para mí un bien precioso y las agradezco mucho. Pocas cosas me ayudan tanto como las preguntas inteligentes. Esta cuestión es tremendamente razonable y se centra sobre el comportamiento de Koncorde en intradía y al cambiar su periodo temporal. |
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SEP/2006 |
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En su primer diseño ATLAS contemplaba la volatilidad de los mercados americanos como un peligro a controlar. Así trabajé hasta que comprendí que eso era un completo error. La volatilidad también es la oportunidad y redefiní el nuevo ATLAS sobre las oscilaciones de la volatilidad y la desviación estándar. |
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AGO/2006 |
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Algunas de las dudas y preguntas que me hacéis llegar me resultan preciosas en mi labor de desarrollo. En ocasiones me ayudan a entender el comportamiento de unos indicadores que, aunque haya diseñado yo, una vez sobre el gráfico, parecen cobrar vida propia. |
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JUL/2006 |
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(...) Saber estas cosas es (a mi juicio) importante a la hora de escoger con qué trabajar y no fiarlo todo sólo a un indicador. Hoy he podido mostrar lo fácilmente que se puede "saturar" un oscilador.. |
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JUL/2006 |
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Cuando veo un valor que me gusta por el perfil de su gráfica, decido si entro o no dependiendo de dónde se encuentren sus soportes (el más próximo y el más seguro) y la primera resistencia. |
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JUL/2006 |
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Éste es un ejemplo de cuando Vigía se comporta bien. Y, cuando se comporta bien (digamos que un tanto por ciento correcto de las veces) le podemos sacar un dinerillo, como en este ejemplo explicado. |
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MAR/2006 |
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El objetivo de ATLAS es obtener una lista de valores potencialmente interesantes cercanos a un suelo estable, sobre los que especular a corto o muy corto plazo en cualquier mercado, ahorrando tiempo de búsqueda. |
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DIC/2005 |
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Este es el proyecto en el que estoy ahora mismo trabajando: un modesto intérprete de patrones para candlesticks o velas japonesas. Si quieres saber de qué se trata y qué pinta tiene por ahora... |
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SEP/2005 |
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Hay quien sostiene que, al margen del precio y su evolución, cualquier otro dato es irrelevante. Yo estoy (respetuosamente) en desacuerdo y explico por qué con la ayuda de un pastor. |
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AGO/2005 |
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Un tiburón puede mantener el precio estable (comprando o vendiendo), pero no puede hacerlo NUNCA sin generar volumen. Cada acción que opone al mercado, incrementa el volumen. |
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AGO/2005 |
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El Oscilador Balance de Volumen (OBV) tiene en cuenta el volumen que se acumula en el mercado pero también la dirección en la que se mueve. |
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AGO/2005 |
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Un escenario es un conjunto de indicadores representados en un mismo gráfico pero sobre distintas escalas. Aquí muestro un escenario de indicadores de volumen que me ayuda a descubrir un pequeño misterio que pasó casi desapercibido. |
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